Выучившись на экономиста в Новосибирске, Юрий Пронько стал журналистом. Работал ведущим на Business FM и «Финам FM», комментатором на РБК-ТВ.

Лауреат Всероссийского конкурса деловой журналистики РCПП в номинации «Журналист года» (2011), обладатель почетного диплома Ассоциации российских банков за достижения в области финансовой журналистики (2011), обладатель почетного диплома Ассоциации региональных банков «Россия» в номинации «Журналист года» (2008).